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【交易系统】以双均线构建的趋势交易系统

网络2023-02-07 05:40:20 推荐 5560


交易者都是自由的,市场就像一片沙漠,虽说跋涉千里,但你可以选择前进的方向。


但这也是极端不自由的,因为你必须穿过荒漠到达彼岸,没有其他选择,但无论走哪个方向都必然要经历跋涉的过程

在这片交易的荒原,大家的出发点和目的地不尽相同,但市场对每个人的考验是相同的:


1、系统完整性,自洽性。固化进场/离场的原则

2、资金管理,仓位输缩赢冲,回撤控制。

3、风控策略,止损成本、胜率、交易频率。

4、预期管理, 情绪调控,抗逆力,抗压力。

5、学习能力,计划预案、复盘总结,认知迭代。

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这是交易中可有可无的细节吗?不,是必然要经历的过程, 是每个交易者把自己所思所想的一盘散沙,凝聚成一个城堡的过程。



 01

进场/离场策略


交易者的核心需求是低买高卖用价差来获利,理想中的过程,应该是在趋势启动的时候买入,在趋势反转时卖出。


对于趋势的定义延伸出固化的进场/出场策略,是系统化的基石,例如很多人使用的双均线交易法。

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聪明的交易者观察到市场整体趋势和短期波动的脱节,那么用22日均线(黑色)来代表市场趋势,用5日均线(红色) 代表短期的波动


两根线同向交叉,视作趋势开启的信号, 反向交叉视作短期回调的信号,也就是俗称的金叉和死叉。 


两根均线并列运行的方向,即是趋势的方向,例如多头趋势中,均线整体会向上抬高,反之则向下,有些交易者会引入均线斜率的概念,以此作为趋势动能的评判。


当无序的图表,加上了指标的分析方法以后,走势能你被你“看懂”了,你通过指标分析,知道市场的多空走向,能看出暗藏在报价中的机会了。

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能预判趋势的产生,只是一个开始,你还得确定趋势何时“结束”,并以此作为预先的出场信号。



所以有一句老话叫:“会买的是徒弟,会卖的是师傅”,均线是趋势指标,捕捉市场动能的增速,那么出场方式无非就两大类:


1、反转离场,基于进场条件失效,持仓逻辑被打破,例如:金叉进场则死叉离场、重要阻力/支撑破位、日线图形破坏,等等。


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2、主动离场,基于前高低/重要阻力的反向破位,或者固定盈亏比止盈、ATR等方式对于趋势均幅的计算。

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这里细节问题就出现了,从第一类的反转离场来说,基本都是对回落幅度的确认,超出合理范围的下跌,代表进场条件失效趋势衰竭(短期均线随着价格下跌,跌破了长期均线) 


需要注意的是,短期趋势衰竭并不代表是转势,大概率是修复回调走势,不然均线的用法就太傻了,均线运行的方向还有斜率才是代表长期趋势的信息。

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而第二类呢,又延伸出了阻力和支撑的概念,你需要事先规划出你的盈利空间,这样就可以做主动性的减仓来释放风险,或者到达合理盈亏比的目标,止盈离场。


例如我上周在群内分享的空单就是以支撑做止盈的主动性离场(阻力支撑分布可以看周一的行情分析,下图做双均线策略的示范)

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对于趋势的判定非常简单,但如何去定义离场环境是一个很复杂的事情,需要你对于整体走势状态有认知,又需要你能识别潜在的阻力位置好去预估离场点位,而这两个细节问题又离不开对于趋势动能波幅的判断。



02

资金/仓位管理


最理想的情况,在趋势确立的初期建立底单并持有,顺着趋势方向进行浮盈加码,例如以双均线构成的加仓策略,它的原理是相同进场逻辑的复制。


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如开头所言,长期趋势和短期走向,经常会有错位的情况出现,多头趋势中,短线出现快速回落下跌的走势。


基于双均线策略的复制加仓,有三个好处:


1、底单和加仓间会有一定的浮盈空间。

2、短期均线下穿则意味着有明显回调。

3、均线整体向上向下,代表趋势方向的明确。


当然也需注意加仓是一个均价被稀释的过程,所以要拟合短期走势的状态,去调整仓位结构和底单——加仓之间的持仓比例!




 03

风控系统、止损策略


止损是纠错,也是换取潜在收益的风险成本。


也可以归为三大类:


(1)是基于技术系统的止损方式,反转止损。


例如多头趋势中,双均线信号失败,以金叉成立进场,那么失败则要止损离场。


还有重要阻力支撑的反向破位,打破前高前低等等。


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(2)则是基于资金回撤的比例来止损。


例如单次亏损额度不应超过总资金的2%,然后基于这个额度来换算亏损点值,再确定仓位手数。


例如黄金,资金2%是500美元,以此换算得出,做1手黄金,止损范围是5美金,做0.5手黄金,止损范围是10美金,应根据交易周期灵活运用。


(3) 结合近期市场平均波动幅度,来确定止损范围,例如ATR策略:以真实波幅作为止损,日内对应1H周期,参数为22日ATR,数值为4。


以此作为止损数值,短线可以用1R范围来止损,波段中线则可以用2R范围。


ATR的指标会随着市场波幅产生变化,是一个动态的止损策略。


当然任何系统都有适用的市场环境和不适用的市场环境,有些人用了系统会有一个潜意识的幻想,认为自己通过指标掌控了市场未来的趋势,等走势不如他所想,就患得患失拒绝认错。


但没有完美的系统,市场是永远概率化的发展,做错的单子不一定亏钱,正确的单子不一定赚钱,所以交易者不能以结果论对错,而要以自己的行为来判断。


只要坚定的执行了系统,贯彻了逻辑,哪怕被止损,他也是值得肯定的正确行为。


反之,即便是运气好赚到钱,也只会在错误的道路上越走越远,应当时时反省。



 04

计划预案


系统化是对于市场规律的认知,代表了你的进出场逻辑,同时也让你具备了对于盘面的分析能力。


什么是交易计划?是对历史走势的认识和对未来发展的预期。


1、基于双均线系统对于价格的表现, 去判断哪个品种值得做,哪个品种有趋势。


2、确定潜在的盈利空间,趋势动能强否?获利机会大否?


3、根据固化进出场逻辑,去提前制定入场条件,等下一次交叉?还是直接进场?


4、出场计划的确定,是建立在趋势初期,倾向于持有底单,便于未来加仓?  还是波段交易到位即平?


我前几篇文章也说过,做交易应该把身心抽离盘面波动,把时间用作去确定自己计划和思路上,这样可以规避,盘面涨跌引起的情绪扰动。


真正的交易过程,反而很轻松,确定了进场条件,就是等待和执行的过程,总结就是一句话:功夫在盘外。



05

复盘总结


交易计划——复盘总结, 构成了促进水平提升的正循环。


很多人为什么交易5年、10年,成绩依然一塌糊涂? 


原因在于,人是近期思维的动物,更偏向于遵循固有认知,情绪本能来行动,所以经验并不能帮他进步,更有可能让他重复犯错。


复盘不用太过于精细,要把握其中的主线,比如:

(一)短期趋势复盘,当日交易计划和实际走势的对比。


(二)阶段走势复盘,自己的交易思路有没有偏离市场的趋势,整体计划思路需不需要做出细节修正


(三)执行情况的复盘,执行有没有脱节, 其他什么是把握归纳的“经验” 什么是市场随机出现的不可控的“因素”


(四)对自身状态打个分,有没有情绪化的问题,剖析反省一下。


(五)末尾写点感悟总结,自我吹捧一下 或者 自我打脸。

然后浓缩一下全文,想一个金句概括一下,弄到思维导图/笔记本上留念,以备自己抽风型深刻反思,有必要的话配个走势截图。


最后

需注意几点问题


双均线效果最好的周期是4H、日线,小于这个周期均线过度敏锐,假信号频出。大于这个周期则过于滞后,损失很多进场空间。


有用双均线只做一个周期的,也有用双均线形成多周期共振的交易方式,本质不变但各有优劣,由于篇幅有限就不展开了。


仓位管理和止损策略,最好采用唯一的方式,不然左摇右摆非常容易出现执行失误


关于参数、周期、均线数量。有想法的朋友可以自行调整优化。


暂时想不起其他问题,对于一个交易系统而言,所涉及的环节繁多,一篇文章难以包罗万象。


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